전 세계 투자 커뮤니티에 중요 의사결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도 기업 MSCI(뉴욕증권거래소: MSCI)가 차세대 MSCI 애쿼티 팩터 모델을 출시한다고 발표했다.

투자자들이 시장 상황 변화에 따른 포트폴리오의 위험성과 수익 요인을 더 잘 이해할 수 있도록 설계된 이 모델들에는 다음 3가지의 새로운 요인(factor)이 추가됐다.

· 지속 가능성 : ESG (환경·사회·지배구조) 요소 및 기업 규모에 따른 탄소 배출량을 측정하는 탄소 효율성 요인을 모두 포함한다.
· 크라우딩 : 여러 지표를 기준으로 자체 이력과 관련지어 주식 가격이 결정되는 방식을 평가한다.
· 머신 러닝( : 데이터 과학과 자연어 처리를 활용해 주식 수익률에 영향을 미치는 다양한 변수의 관계를 평가한다.

기관 투자자들은 MSCI가 50년간 이어 온 요인 연구와 세계 최대 투자자들의 의견을 기반으로 개발된 최신 모델들을 통해 새로우면서도 익숙한 요인 지표를 참고해 포트폴리오를 구성할 수 있다. 또 동종 업계 및 벤치마크와 비교해 포트폴리오를 운영하고 IPO 처리 및 적용 범위 개선, 동적인 산업 노출 분석 등을 통해 포트폴리오의 특성을 더욱 투명하게 확인할 수도 있다.

새로 출시된 4개 모델에는 장기 투자자를 위한 MSCI 글로벌 애쿼티 팩터 모델과 MSCI 미국 애쿼티 팩터 모델이 있다. MSCI 글로벌 애쿼티 팩터 트레이딩 모델과 MSCI 미국 애쿼티 팩터 트레이딩 모델은 더 짧은 투자 전략을 가진 투자자를 위한 것이다. 이 새로운 모델들은 스노우플레이크의 데이터 클라우드, 엄선된 다른 제휴사를 포함한 여러 유통 채널과 MSCI의 독점적인 바라 포트폴리오 매니저 및 바라원 플랫폼을 통해 이용할 수 있다.

또한 새로운 MSCI 애쿼티 팩터 모델은 기입 인수 목적 회사(SPAC)의 합병 전 가치를 평가해 투자자의 투자 기회를 확대하고 기존 요인의 계산법을 개선한다.

마크 카버 MSCI 주식 포트폴리오 관리 및 애쿼티 팩터 총괄은 ”투자자들은 진화하고 있는 투자 환경에서 지속 가능성 요인이 더해진 이 모델들의 새로운 위험 측정 지표가 매우 중요하다는 이야기를 자주 해 왔다. 이번에 혁신적인 모델을 출시하게 돼 기쁘게 생각하며 우리 고객들은 이를 통해 포트폴리오의 위험성과 수익의 요인을 정확히 파악해 차별화한 포트폴리오를 구성하고 역동적인 시장의 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

출처 : MSCI Inc.